O VIX Brasil registrou 31,84 pontos na segunda‑feira (28), rompendo a marca de 31 pontos pela primeira vez, conforme dado divulgado pela B3 em 29 de outubro. O indicador reflete a volatilidade implícita das opções do Ibovespa, capturando as expectativas de oscilações nos preços das ações nos próximos 30 dias. Para o investidor brasileiro, a elevação do VIX reduz a rentabilidade esperada das carteiras de ações e eleva o custo de hedge via opções. Em outubro de 2020, o VIX Brasil chegou a 30,5 pontos antes de uma correção de mais de 5 % no Ibovespa, evidenciando a relação entre picos de volatilidade e quedas de mercado. O próximo dado a acompanhar é a divulgação semanal da volatilidade implícita da B3, prevista para a próxima segunda‑feira, que confirmará se o nível de medo se mantém. No médio prazo, a manutenção do VIX acima de 30 pode sustentar um ambiente de cautela nas ações, até que indicadores de confiança, como o IMA‑Bovespa, sinalizem recuperação.
O que define o desfecho será a divulgação da volatilidade implícita semanal da B3, prevista para a próxima segunda‑feira, e a evolução do VIX global (CBOE VIX), que influenciam a percepção de risco no mercado brasileiro.
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