Na sexta‑feira, o Cboe Volatility Index (VIX) tocou seu nível intradiário mais alto desde abril, mas recuou rapidamente e encerrou o dia em 19.4, enquanto o S&P 500 terminou a sessão com queda de quase 2%. Brent Kochuba, da SpotGamma, classificou o aumento de 2.2 pontos no VIX como "relativamente moderado" e apontou que, com base em um estudo de 126 quedas desde 2018, o índice deveria ter subido perto de 2.6 pontos. No Nasdaq 100, a volatilidade implícita subiu para a maioria dos contratos, porém opções de venda entre 20% e 50% fora do dinheiro registraram preços mais altos, segundo Kevin Davitt, do Nasdaq. Charlie McElligott, da Nomura, constatou que as puts do S&P 500 não estão sendo compradas intensamente no momento, indicando calma dos investidores. Zed Francis, da Convexitas, atribuiu a baixa volatilidade ao fato de gestores long/short estarem reduzindo rapidamente suas posições em ações, com a exposição bruta global a ações caindo 8% em relação ao último pico, conforme dados da Morgan Stanley prime brokerage.
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