A CryptoSlate reportou que, segundo o snapshot de 26 de outubro da Laevitas, a volatilidade implícita de opções at‑the‑money de Bitcoin em 7 dias era de 36,5%, em aumento em relação a 32% na semana anterior. O mesmo estudo mostrou que a volatilidade implícita de 7 dias (36,1%) superava a volatilidade real de 26,9%, criando um desvio de 9,2 pontos. A volatilidade implícita de 30 dias estava próxima a 37%, aproximando o curto prazo ao longo prazo. A volatilidade de 30‑dias 25‑delta skew de puts era de -4,64 pontos de volatilidade, quase igual ao valor mediano de -4,62 e posicionando-se no 49.º percentil em 52 semanas. A Laevitas atribuiu o aumento à agenda concentrada de decisões do Fed, do Banco Central Europeu e do Banco do Japão, além de releases econômicos, resultados corporativos e o vencimento mensal da Deribit em sexta‑feira.
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